Distribucija negativnih nizova predstavlja važan alat u optimizaciji portfelja jer omogućava analizu ponašanja imovine tijekom razdoblja padova, čime se poboljšava upravljanje rizikom i ostvaruje bolji omjer rizik-povrat. Kroz distribuciju negativnih nizova investitori mogu identificirati one imovine u portfelju koje su najviše sklone dugotrajnijim padovima, što im omogućava da racionalnije alociraju sredstva. Na taj način, imovini s kraćim i plićim negativnim nizovima može se dodijeliti veći udio u portfelju, dok se imovina s dužim i dubljim nizovima može kombinirati s manje rizičnim instrumentima kako bi se smanjio ukupni rizik.

Kada su negativni nizovi kod različite imovine previše sinkronizirani, povećava se mogućnost velikih gubitaka tijekom kriznih razdoblja. Analizom distribucije negativnih nizova moguće je vidjeti koja imovina ima tendenciju padanja u istim razdobljima, što omogućava prilagodbu omjera tih imovina u portfelju i time smanjenje ukupne volatilnosti. Ova prilagodba, koja smanjuje sinkronizirane padove, može pomoći u stvaranju otpornijeg portfelja koji se bolje nosi s tržišnim šokovima. Uz to, distribucija negativnih nizova pomaže identificirati imovinu koja pokazuje otpornost tijekom tržišnih turbulencija, što dodatno doprinosi stabilnosti portfelja. Primjenom ovih podataka, investitori mogu stvoriti portfelj koji ostvaruje relativno stabilne prinose uz smanjenje velikih padova.

Uz bolje upravljanje padovima, distribucija negativnih nizova koristi se za smanjenje maksimalnog pada (drawdown), koji predstavlja najveći gubitak od vrha do dna unutar određenog razdoblja. U portfeljima optimiziranim pomoću distribucije negativnih nizova maksimalno povlačenje je niže, čime se investitori bolje štite od velikih gubitaka. Ovakva optimizacija rezultira povećanjem omjera Sharpe, odnosno omjera između prinosa i rizika, čime se investitorima omogućuje učinkovitiji portfelj s boljim prinosima po jedinici rizika.

Kroz ovaj pristup, distribucija negativnih nizova može postati ključna u stvaranju portfelja koji ne samo da ima bolje rezultate, već i pruža stabilnost kad je to iznimno potrebno.